Sídlom múzea je rokokový palác, ktorý dal stavebne upraviť gróf Juraj Apponyi. Prvé poschodie s pôvodným dreveným obložením stien a maľbami evokuje šľachtický interiér z konca 18. storočia. Druhé poschodie je ukážkou mestského interiéru z obdobia od konca 18. do konca 19. storočia.